استراتيجيات التداول المشتقات المتقدمة

25 استراتيجيات ثبت.
البحث عن 25 استراتيجيات ثبت استخدامها في خيارات التداول على العقود الآجلة. ومن الأمثلة على ذلك الفراشات، والستائر، والانتشار الخلفي والتحويلات. وتتضمن كل استراتيجية توضيحا لتأثير تسوس الوقت على علاوة الخيار الكلي.
خيارات على العقود الآجلة رتبة بين لدينا أدوات إدارة المخاطر الأكثر تنوعا، ونحن نقدم لهم على معظم منتجاتنا. سواء كنت تتاجر الخيارات لأغراض التحوط أو المضاربة، يمكنك الحد من المخاطر الخاصة بك إلى المبلغ الذي دفعت مقدما للخيار مع الحفاظ على التعرض لحركات السعر مفيدة.
معلومات مميزة.
حول مجموعة سم.
كما السوق الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات، سم المجموعة حيث يأتي العالم لإدارة المخاطر. تتألف من أربعة مبادلات - سم، كبوت، نيمكس و كوميكس - ونحن نقدم أوسع مجموعة من المنتجات القياسية العالمية في جميع فئات الأصول الرئيسية، مما يساعد الشركات في كل مكان تخفيف عدد لا يحصى من المخاطر التي يواجهونها في الاقتصاد العالمي غير مؤكد اليوم.
تابعونا للحصول على الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية.
مركز الاشتراك.
أرسل لنا ردود الفعل.
من نحن.
مجموعة سم هي الرائدة في العالم والأكثر تنوعا المشتقات السوق. وتتكون الشركة من أربعة أسواق عقود محددة (دسمس). ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول كل قواعد الصرف وقوائم المنتجات من خلال النقر على وصلات إلى سم، كبوت، نيمكس و كوميكس.

أدفانسد أوبتيون التداول: انتشار الفراشة المعدلة.
معظم الأفراد الذين يتاجرون بالخيارات يبدأون ببساطة شراء المكالمات ويضعون من أجل الاستفادة من قرار توقيت السوق، أو ربما كتابة المكالمات المغطاة في محاولة لتوليد الدخل. ومن المثير للاهتمام، يعد المتداول يبقى في لعبة تداول الخيارات، والأرجح هو أو هي للهجرة بعيدا عن هاتين الاستراتيجيتين الأكثر الأساسية، والخوض في الاستراتيجيات التي توفر فرصا فريدة من نوعها. إحدى الاستراتيجيات التي تحظى بشعبية كبيرة بين التجار من ذوي الخبرة يعرف باسم انتشار فراشة. تسمح هذه الاستراتيجية للتاجر بالدخول في صفقة مع احتمال كبير من الربح، وإمكانات ربح عالية ومحدودية المخاطر. في هذه المقالة سوف نذهب وراء انتشار فراشة الأساسية والنظر في استراتيجية تعرف باسم "فراشة تعديل".
[بحاجة إلى تجديد المعلومات على الخيارات قبل الخروج من الشرنقة الخاصة بك والبدء في استكشاف فراشة ينتشر؟ إنفستوبيديا أكاديمية خيارات للمبتدئين بالطبع يمنحك لمحة قوية من الخيارات، من يضع الأساسية والمكالمات، إلى استراتيجيات متقدمة مثل الخانق و سترادلز، كل تدرس من قبل تاجر الخيارات المخضرم والاستراتيجي. ]
الفراشة الأساسية انتشار.
قبل النظر في نسخة معدلة من انتشار الفراشة، دعونا نفعل مراجعة سريعة من انتشار الفراشة الأساسية. الفراشة الأساسية يمكن إدخالها باستخدام المكالمات أو يضع في نسبة 1 بنسبة 2 من قبل 1. وهذا يعني أنه إذا كان المتداول يستخدم المكالمات، وقال انه سوف تشتري مكالمة واحدة بسعر ضربة معينة، بيع اثنين من المكالمات مع ارتفاع سعر الإضراب و شراء مكالمة واحدة أكثر مع ارتفاع سعر الإضراب. عند استخدام الصفقات، يقوم المتداول بشراء سعر معين بسعر إضراب معين، ويبيع سعرين بسعر إضراب أقل ويشتري سعر شراء آخر بسعر أدنى من سعر الإضراب. عادة ما يكون سعر الإضراب للخيار المباع قريب من السعر الفعلي للأمن الأساسي، مع الإضرابات الأخرى أعلى وأسفل السعر الحالي. وهذا يخلق تجارة "محايدة" حيث يقوم المتداول بعمل المال إذا ظل الأمن الأساسي ضمن نطاق سعر معين أعلى وأسفل السعر الحالي. ومع ذلك، يمكن أيضا أن تستخدم الفراشة الأساسية كتجارة اتجاهية من خلال جعل اثنين أو أكثر من أسعار الإضراب يتجاوز بكثير السعر الحالي للأمن الكامنة. (مزيد من المعلومات حول فراشة الأساسية ينتشر في تحديد الفخاخ الربح مع فراشة ينتشر.)
ويبين الشكل 1 منحنيات المخاطر لمعيار في المال، أو محايد، وانتشار فراشة. ويبين الشكل 2 منحنيات المخاطر لفرز خارج من المال فراشة باستخدام خيارات الاتصال.
كل من الصفقات فراشة القياسية المبينة في الشكلين 1 و 2 تتمتع مخاطر الدولار منخفضة نسبيا وثابتة، ومجموعة واسعة من إمكانات الربح وإمكانية ارتفاع معدل العائد.
الانتقال إلى الفراشة تعديل.
يختلف انتشار الفراشة المعدلة عن انتشار الفراشة الأساسية بعدة طرق مهمة:
1. يتم تداول الصفقات لإنشاء تجارة صعودية ويتم تداول المكالمات لإنشاء تجارة هبوطية.
2. لا يتم تداول الخيارات في 1x2x1 الأزياء، ولكن بدلا من ذلك في نسبة 1x3x2.
3. على عكس الفراشة الأساسية التي لديها اثنين من التعادل الأسعار ومجموعة من الأرباح المحتملة، والفراشة المعدلة لديها سعر التعادل واحد فقط، والذي هو عادة خارج من المال. هذا يخلق وسادة للتاجر.
4. سلبي واحد يرتبط مع فراشة معدلة مقابل فراشة القياسية. في حين أن الفراشة القياسية تنتشر تقريبا تقريبا ينطوي على مكافأة إيجابية إلى نسبة المخاطر، والفراشة المعدلة تنتشر تقريبا تقريبا يتكبد مخاطر الدولار كبيرة مقارنة مع أقصى قدر من الأرباح المحتملة. بطبيعة الحال، فإن التحذير واحد هنا هو أنه إذا تم إدخال انتشار فراشة تعديل بشكل صحيح، والأمن الأساسي يجب أن تتحرك مسافة كبيرة من أجل الوصول إلى المنطقة من أقصى خسارة ممكنة. وهذا يعطي المتداولين في حالة تأهب الكثير من المجال للعمل قبل أن تتكشف أسوأ السيناريوهات.
الشكل 3 يعرض منحنيات المخاطر لانتشار فراشة تعديل. يتداول الأمن الأساسي عند 194.34 $ للسهم. وتشمل هذه التجارة ما يلي:
-Buying واحد 195 سعر الإضراب وضعت.
-Selling ثلاثة 190 سعر ضربة يضع.
شراء اثنين من 175 سعر ضربة يضع.
والقاعدة الجيدة هي إدخال فراشة معدلة من أربعة إلى ستة أسابيع قبل انتهاء صلاحية الخيار. على هذا النحو، كل خيار من الخيارات في هذا المثال لديه 42 يوما (أو ستة أسابيع) حتى انتهاء الصلاحية.
لاحظ البناء الفريد لهذه التجارة. يتم شراء واحدة من المال في وضع (195 سعر الإضراب)، وتباع ثلاث نقاط بسعر الإضراب هو أقل من خمس نقاط (190 سعر الإضراب) ويتم شراء اثنين من أكثر بسعر الإضراب 20 نقطة أقل (175 سعر الإضراب ).
هناك العديد من الأمور الرئيسية التي يجب مراعاتها حول هذه التجارة:
1. السعر الحالي للمخزون الأساسي هو 194.34.
2. سعر التعادل هو 184.91. وبعبارة أخرى، هناك 9.57 نقطة (4.9٪) من الحماية الهبوطية. طالما أن الأمن الأساسي يفعل أي شيء إلى جانب انخفاض بنسبة 4.9٪ أو أكثر، فإن هذه التجارة تظهر ربحا.
3 - والحد الأقصى للمخاطر هو 982 1 دولارا. وهذا يمثل أيضا مبلغ رأس المال الذي يحتاج المتداول إلى طرحه لدخول التجارة. ولحسن الحظ، فإن هذا الحجم من الخسارة لن يتحقق إلا إذا كان التاجر يحتفظ بهذا المنصب حتى انتهاء الصلاحية، وكان السهم الأساسي يتداول عند 175 دولارا للسهم أو أقل في ذلك الوقت.
4) الحد الأقصى للربح المحتمل على هذه التجارة هو 1،018 $. وإذا تحقق ذلك، فإن ذلك يمثل عائدا بنسبة 51٪ على الاستثمار. من الناحية الواقعية، فإن السبيل الوحيد لتحقيق هذا المستوى من الربح سيكون إذا كان الأمن الكامن أغلق عند 190 $ تقريبا حصة في يوم انتهاء صلاحية الخيار.
5 - تبلغ الأرباح المحتملة 518 دولارا في أي سعر أسهم يتجاوز 195 دولارا - 26 في المائة في غضون ستة أسابيع.
المعايير الرئيسية للنظر في اختيار انتشار الفراشة تعديل.
المعايير الرئيسية الثلاثة للنظر عند النظر في انتشار فراشة تعديل هي:
1. الحد الأقصى لمخاطر الدولار.
3. احتمال الربح.
لسوء الحظ، لا توجد صيغة مثلى لنسج هذه المعايير الثلاثة الرئيسية معا، لذلك فإن بعض التفسير من جانب المتداول يشارك دائما. قد يفضل البعض معدل عائد محتمل أعلى بينما البعض الآخر قد يركز بشكل أكبر على احتمال الربح. أيضا، مختلف التجار لديهم مستويات مختلفة من تحمل المخاطر. وبالمثل، فإن التجار الذين لديهم حسابات أكبر يكونون أكثر قدرة على قبول الصفقات مع خسارة محتملة أعلى من المتداولين الذين لديهم حسابات أصغر.
وسيكون لكل تجارة محتملة مجموعة فريدة من معايير المكافأة إلى المخاطر. على سبيل المثال، قد يجد المتداول الذي يدرس اثنين من الصفقات المحتملة أن أحد الصفقات لديه احتمال الربح بنسبة 60٪ والعائد المتوقع + 25٪، في حين أن الآخر قد يكون احتمال الربح من 80٪ ولكن العائد المتوقع من 12 فقط ٪. في هذه الحالة يجب على المتداول أن يقرر ما إذا كان هو أو أنها تركز بشكل أكبر على العائد المحتمل أو احتمال الربح. أيضا، إذا كان واحد التجارة لديها أكبر بكثير من المخاطر / رأس المال متطلبات أكبر من الآخر، وهذا أيضا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
خيارات توفر التجار قدرا كبيرا من المرونة لصياغة موقف مع خصائص فريدة من نوعها مكافأة إلى المخاطر. تعديل الفراشة تعديل يناسب هذا المجال. تجار التنبيه الذين يعرفون ما للبحث عنه والذين هم على استعداد وقادرة على التصرف لضبط التجارة أو خفض الخسارة إذا دعت الحاجة، قد تكون قادرة على العثور على العديد من الاحتمالات عالية احتمال فراشة تعديل.

دليل استراتيجيات الخيارات المتقدمة.
وقبل المتابعة، نحتاج إلى التأكيد على أن الخيارات تمثل شكلا من أشكال الاستثمار على مستوى أعلى، وتحمل قدرا أكبر بكثير من المخاطر. وعلى هذا النحو، ينصح المستثمرون بأن يفهموا ويتعلموا كيفية تداول الخيارات قبل االستثمار، وأن يستثمروا فقط مع رأس المال المخاطر.
قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على نسخة من خصائص ومخاطر خيارات موحدة (أود). نسخ من أود متوفرة من الوسيط الخاص بك، عن طريق الاتصال 1-888-أوبتيونس، أو من شركة المقاصة الخيارات، واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إلينوي 60606.
يفترض هذا الدليل أن لديك بالفعل فهم أساسي لأساسيات تداول الخيارات، مثل شراء وبيع المكالمات ووضعها. إذا كنت ترغب في قراءة على أسس تداول الخيارات، تحقق من دليل أساسيات الخيار.
في جوهرها، كل استراتيجية الخيار - مهما كانت معقدة هي - يأتي إلى مزيج من شراء وبيع المكالمة ووضع الخيارات في مختلف أسعار الإضراب والتواريخ إكسبيراشيون. وتستخدم مجموعات مختلفة من هذه اللبنات الأساسية لتداول الخيارات لتتناسب مع مخاطر المستثمرين وتوقعات السوق.
هل أنت صاعد أو محايد أو هبوطي على سهم معين؟ هل أنت مستعد للمخاطر أكثر أو تفضل استراتيجية أكثر تحفظا؟ هل تفضل مراقبة الصفقات الخاصة بك يوميا أو شراء موقف وانتظر حتى انتهاء؟ أيا كانت تفضيلاتك، فهناك إستراتيجية خيار لك. سيغطي هذا الدليل بعض استراتيجيات الخيارات الأكثر تقدما مثل الفراشات والحجرات الحديدية.
الموضوعات التي يتناولها هذا الدليل:
الموضوعات في هذا الدليل.
كوبيرايت & كوبي؛ 2004 - 2017 دليل تداول الخيارات. كل الحقوق محفوظة.

دورة استراتيجيات سوق المشتقات المتقدمة (أدمس)
وسوف تقوم دورة استراتيجيات المشتقات المالية المتقدمة بتوسيع معرفتك بالمنتجات المشتقة المستقاة من دورة أساسيات المشتقات من خلال توفير تغطية متعمقة لأسس العرض والطلب في مجموعة متنوعة من الأسواق الأساسية والتطبيقات المختلفة للمشتقات بما في ذلك إدارة المخاطر والتداول والهيكلة بناء المنتج.
على وجه التحديد، سوف تغطي هذه الدورة ما يلي:
أساسيات العرض والطلب لأسهم الأسهم والعملات وأسعار الفائدة والسلع (الزراعة والطاقة والمعادن) كيفية قياس وتخفيف المخاطر في الأسواق المالية والسلع الأساسية والصناعات باستخدام كل من المتاجرة في البورصة والمشتقات خارج البورصة بما في ذلك المقايضات، الياقات التحليل الأساسي والتقني للأسواق الآجلة استراتيجيات التسعير الآجلة والتسعير خيارات الخيارات المتقدمة والتقلب والحساسية استراتيجيات الخيارات المتقدمة بما في ذلك استراتيجيات الثور والدب والتقلب والدخل استراتيجيات الخيارات والتحليل الفني كيف تستخدم المنتجات المنظمة بما في ذلك صناديق الاستثمار المتداولة المشتقات في إنشائها.
الأفراد الذين يكملون دورة أدمس ودورة أساسيات المشتقات (دفك) أو مشتقات أساسيات ودورة ترخيص الخيار (دفول) قد حصل على شهادة المرموقة في استراتيجيات سوق المشتقات شهادة المشهود لها دوليا ومعترف بها.
كما ميزة إضافية، و أدمس بالطبع يسمح للطلاب لكسب الاعتمادات سي من مجموعة متنوعة من الولايات القضائية بما في ذلك إيروك من خلال استكمال الاختبارات في نهاية كل قسم من الدورة. يمكن للطلاب كسب الاعتمادات سي تدريجيا بدلا من الاضطرار إلى الانتظار حتى الانتهاء من امتحان الدورة النهائية. هنا هو انهيار الاعتمادات سي التي يمكن أن تكتسب بعد كل قسم من الدورة:
إيروك التنمية المهنية الاعتمادات سي.
فهم الأسواق الأساسية.
تسعير العقود الآجلة.
استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام المشتقات.
استراتيجيات التحوط المتقدمة باستخدام المشتقات.
من يجب أن يسجل.
التسجيل في أدمس إذا كنت تسعى:
المعرفة المتقدمة لمختلف تطبيقات المشتقات المنتجات بما في ذلك إدارة كل من مخاطر السوق المالية وغير المالية، واستراتيجيات التداول وتنفيذ وبناء المنتجات المهيكلة. لكسب شهادة كدمس المعترف بها دوليا على وجه التحديد المعرفة المستفادة في أدمس هو مصدر لمجموعة واسعة من المهن الصناعية. وهي وسيلة ممتازة للحصول على ميزة عند التقدم أو التقدم في الأدوار التي تستخدم المشتقات مثل: الاستشارات الاستثمارية مع التركيز على تداول المشتقات المؤسسية المبيعات والتداول المهنيين إدارة المخاطر في كل من الشركات المالية وغير المالية إدارة المحافظ التقليدية والبديلة تطوير المنتجات المنظمة بحوث الأسهم والدخل الثابت الخزانة.

استراتيجيات تداول المشتقات المتقدمة
البرنامج المتقدم بشأن المشتقات.
وقد تم تصميم هذا البرنامج في المقام الأول من وجهة نظر التداول. ومن المفترض للممارسين والمشاركين الذين لديهم معرفة مسبقة من الأداء الأساسي للأدوات المشتقات. كما يحق للمشاركين الذين خضعوا للبرنامج الأساسي للمشتقات المالية في سوق البحرين للأوراق المالية الحصول على هذا البرنامج.
الوسطاء، الوسطاء الفرعيون، التجار، المشتقات، فرق المشتقات البحثية والمبيعات، المستثمرون المؤسساتيون الأجانب، المؤسسات المالية، مدراء الصناديق، الشركات، محللو الأسهم، ممارسي المهن، المستثمرين ذوي الثروات العالية، المصرفيين.
من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5:30 مساء.
روبية. 11،550.00 + الضرائب المطبقة لكل مشارك بما في ذلك الرسوم الدراسية والمواد المرجعية و (الصباح / المساء) المرطبات فقط.